ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETUR, TRADING VOLUME ACTIVITY DAN HARGA SAHAM PERISTIWA IDUL FITRI PADA PERUSAHAAN LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021-2023
Abstract
This study aims to determine whether there are differences in stock returns, abnormal stock returns, and trading volume activity before and after the Eid al-Fitr event in companies listed in the LQ 45 index on the Indonesia Stock Exchange for the period 2021-2023. The sampling method used is purposive sampling, with data obtained from 20 observed companies. The parametric test used is the paired sample t-test. The results of the partial test (paired sample t-test) show no significant difference in the trading volume activity variable when comparing 7 days before and 7 days after the Eid al-Fitr event. However, the stock return and abnormal return variables show a significant difference between the 7 days before and 7 days after the Eid al-Fitr event.
References
Chomariah, C. (2020), ‘Pengaruh Hari Libur Nasional Terhadap Return Saham Harian di BEI’ Jurnal Management Bisnis Vol 5 (5).
Firlianti, A., & Mildawati, T. (2021) ‘Analisis Perbandingan Holiday Effect Terhadap Return dan Volume Perdagangan Saham pada Pasar Saham di BEI’, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 10, 6.
Ghozali, I. (2019) ‘Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23.’, Semarang: BPFE Universitas Diponegoro, 1(4).
Marisa, A. E (2019) ‘Pengaruh Hari Libur Nasional Keagamaan Terhadap Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Pada Sektor Industri Food And Baverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia’, Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UPN, Yogyakarta, 234-245.
Pujiadi, B. W. & Indriani, A. (2017) „Analisis Pengaruh Hari Libur Islam terhadap Abnormal Return Saham‟, (Studi empiris pada perusahaan yang tercatat di JII tahun 2012- 2016). Diponegoro Journal Of Management,
Putri, H. T. (2020) „Covid 19 dan Harga Saham Perbankan di Indonesia‟, Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 11, 1, 6.
Rahmawati, N. R. Rinofah, R. & Mujino. (2020). Analisis Pengaruh Hari Libur Idul Fitri Terhadap Return Saham Dan Volume Perdagangan Saham Pada Sektor Food And Beverage, Di Bursa Efek Indonesia, Tahun 2016- 2020- 2022. Ekobis Dewantara, 3(2), 28–34.
Subekti, Septiana, dan Ika Yustina. (2020) „Reaksi Pasar Modal dari Dampak Peristiwa Hari Besar Agama Islam Terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity Saham Perusahaan Indeks JII yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia‟, Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta. 15 (1).
Sukamulja, S. (2020). ‘Analisis Laporan Keuangan sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi’ Jurnal Mangement. 10 (5).
Tandelilin, E. (2019) Pasar Modal : Manajemen Portoflio & Investasi.
Utomo, V. J. & Herlambang, L. (2019) „Efek Hari Libur Lebaran Pada Emiten Yang Terdaftar Dalam Issi‟, Periode 2011-2013. Journal Of Chemical Information And Modeling, 2(5), 2–15.
Volume.6 No.4, 1-12.
Zubir & Zalmi. (2021) ‘Manajemen Portofilio: Penerapannya dalam Investasi Saham’ Jurnal Manajemen dan Akuntansi 7 (1), 64-67.
